講座題目：金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量方法及應(yīng)用

報(bào)告嘉賓：姚銀紅副教授

講座支持：魏璐

講座時(shí)間：2025年10月15日（周三）下午17:00-18:30

講座地點(diǎn)：沙河校區(qū)二教203

內(nèi)容簡(jiǎn)介：

在全球經(jīng)濟(jì)不確定性增強(qiáng)和極端事件頻發(fā)的背景下，精確測(cè)度金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)維護(hù)金融經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定具有重要意義。本報(bào)告在總結(jié)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量方法的基礎(chǔ)上，分別從深度學(xué)習(xí)方法融合與應(yīng)用、外部變量影響及資產(chǎn)復(fù)雜相關(guān)性特征刻畫(huà)等角度測(cè)度不同場(chǎng)景下的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。其一，結(jié)合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和分位數(shù)回歸方法測(cè)度新能源市場(chǎng)和國(guó)際股市的尾部風(fēng)險(xiǎn)；其二，在考慮經(jīng)濟(jì)政策不確定性的影響下，構(gòu)建GARCH-MIDAS-R-Vine Copula模型測(cè)度國(guó)際金融資產(chǎn)的組合風(fēng)險(xiǎn)；其三，在界定股市傳染性風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，引入Chart圖卷積網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)中國(guó)股市各行業(yè)之間的傳染性風(fēng)險(xiǎn)。上述研究分析了金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法在不同場(chǎng)景下的應(yīng)用情況，其結(jié)果有助于監(jiān)管機(jī)構(gòu)和投資者進(jìn)一步優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

報(bào)告人簡(jiǎn)介：

姚銀紅，管理學(xué)博士，首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)管理工程學(xué)院副教授，碩士生導(dǎo)師，研究方向是金融風(fēng)險(xiǎn)管理和大數(shù)據(jù)智能決策。主持國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目、北京市教委科技計(jì)劃一般項(xiàng)目等課題。在International Review of Financial Analysis、Financial Innovation、International Review of Economics and Finance、Finance Research Letters、《中國(guó)管理科學(xué)》《系統(tǒng)管理學(xué)報(bào)》等國(guó)內(nèi)外主流學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表論文20余篇。擔(dān)任Economic Modelling、North American Journal of Economics and Finance等期刊匿名審稿人。獲首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中青年骨干教師、國(guó)際會(huì)議優(yōu)秀論文獎(jiǎng)等榮譽(yù)或獎(jiǎng)項(xiàng)。

主辦：中央財(cái)經(jīng)大學(xué)管理科學(xué)與工程學(xué)院